Американские банки опережают Стресс-тесты Федеральной резервной системы (29 акций из 30) и европейские рынки также любят новости. Вслед за отчетом, опубликованным вчера вечером Центральным банком Соединенных Штатов, сегодня в середине утра ценные бумаги кредитных учреждений поднимаются вверх на Пьяцца Аффари: лучшие из них Intesa Sanpaolo (+1,4%, Банк утвердит новый промышленный план в следующий четверг, а генеральный директор Карло Мессина уже исключил неминуемую максимальную девальвацию), после чего последовали действия Ubi (+ 0,9%) Banco Popolare e Бпер (+ 0,5%) Уд / мин e Unicredit (+ 0,2%).
Стресс-тесты, проводимые ФРС в своем ежегодном обзоре состояния банковской системы США, предназначены для анализа реакции банков на возможный финансовый крах, аналогичный тому, что был в 2007-2009 годах. В выводах говорится, что в условиях серьезной рецессии, с 50-процентным падением фондового рынка, падением цен на жилье на одну треть и безработицей на 11,25%, банковский сектор понесет убытки в размере до 366 миллиардов долларов. Из всех проверенных банков единственным, кто не прошел тест, был Zion Barcorp, чьи требования к капиталу для наилучшего качества капитала оказались ниже 5%, минимально необходимого уровня.
Несмотря на положительный результат, несколько банков, похоже, не согласны с результатами теста. В частности, Bank of America, для которого ФРС выделил коэффициент уровня 1 на уровне 6% в условиях стресса, опубликовал результаты внутренних тестов, которые показывают гораздо более высокий коэффициент — 8,6%. Даже Well Fargo опубликовала результаты внутреннего тестирования, которые показывают, что цифры выше, чем у ФРС: Morgan Stanley будет иметь уровень 1 на уровне 6,1%, JP Morgan на уровне 6,3%, Goldman Sachs на уровне 6,8% и Citigroup на уровне 7%. Наиболее эффективным финансовым учреждением является State Street, который в случае серьезного кризиса будет иметь рейтинг первого уровня 1%, за которым следует Bank of New York Mellon с 13,3%.
