すべての悪いことが銀に来るわけではありません。 利上げ それは女性のための万能薬であっただけでなく 銀行 彼らがこのように持っている古い大陸の 収益性の向上 資本と生成 遺産. しかし、まさにこれらの資本の改善により、銀行は流通に戻ることができます 配当.
良いニュースは実際にはそれ自体から来る ECBの監督 の結果を見ると シュレップ2022、監督上のレビューおよび評価プロセス、つまり欧州の銀行に対する個々の要件: 資産と流動性」と「資本の計画と軌道」を促進するフランクフルト研究所は、すべて「事実上、 互換性のある 配布あり 利益計画」 51年の粗利益の2022％と推定されています。
「銀行の将来の資本プロファイルが調査され、事実上すべてが予想される分配と互換性があることがわかった」とECB監督の社長は述べた アンドレア・エンリア Srep結果のプレゼンテーションに。 それだけ "限られたケースで欧州の銀行は、監督当局との協議の後、クーポンを削減しました。 「大規模な分配を計画している一部の銀行は、賢明な選択をしました。 よろめく プログラムのさまざまなトランシェ 自己株式の買い戻し インテサ・サンパオロ、ウニクレディト、Bnp パリバなどの一部の金融機関は、配当に加えて買い戻し計画を開始しました。
ECB は、起こらなかったショックを恐れ、現在ロープを緩めています。
covid-19パンデミックの最も深刻な段階では、銀行による配当の分配は、30年2021月XNUMX日まで普遍的にブロックされていました。その後の戦争危機により、ECBによる同様の措置はありませんでしたが、警戒は繰り返し表明されました絶対的な意味で 注意 配当を考えるとき。 実際、新しい文書の観察はより緩和されています。
ヨーロッパの銀行は、ウクライナでの戦争のショックを問題なく乗り切り、自らの力を証明しました しっかりと配置されたと言う 報告書 彼らがそこに到着したという事実のおかげで、フランクフルト監督の 資本金 e 不良債権の減少 2014年の状況と比較して、報告書は述べています。 年間を通じて見通しが悪化したにもかかわらず、金利の上昇は実際には景気の改善につながった。 収益性 (最新のデータによると、XNUMX 桁に達しました) と della 資本生成、とフランクフルトは言います。
平均して、銀行は強力な資本と流動性ポジションを維持しており、大多数の銀行は より多くの資本を保有 資本要件および以前の SREP サイクルから導き出されたガイドラインによって決定されたレベルと比較して。 特に、イタリアの機関は EU の平均と一致しています。 スコアも実質的に安定しており、2023 年の ECB は、昨年決定された増額後、資本要求を変更しないことを決定しました。
Srepスコアは202で前年から変わらなかった
詳細には、全体の SREP スコアの平均は実質的に変わっておらず、関係するエンティティの 92% が 2021 年と同じ総合評価を受けています。ECB によると、「 第 2 の柱の要件 総資本の固定比率は、リスク加重資産 (RWA) の 2% で、前年に設定された基準に沿ったままでした。 ザ 個々の要件 は 1,1% で変わらず、全体的なものは平均して 14,7% から 15% に上昇しました (資本に関しては 10,4% から 10,7% に上昇しました)。 Cet1、平均保有率14,7％に対して）主に各国当局のマクロプルーデンス政策の影響によるものです。 2022 年の第 XNUMX 四半期のデータによると、全体的な要件を下回っていた銀行は XNUMX 行だけでした。
ヨーロッパでは、24 の銀行が Npl のカバー基準を満たしていません。
Srep 2022 はまた、「不履行のエクスポージャーについて、 24銀行 の期待に応えられなかった カバレッジ 26 年 2019 月 XNUMX 日より前に付与された不良債権 (npl) ECB 彼はそれから 増資 (アドオン)。 エンリア氏は、この不足に「驚いた」と述べ、24の銀行は、完全な資本控除による調整よりもSrepの増加（Cet1以外の資本で満たすこともできる）を好んだと説明した. いずれにせよ、2019 年 7 月以降は NPL の価値を切り下げる法的義務が (カレンダーの規定に従って) あるため、この問題は時間の経過とともに解決されるでしょう。 引当金の総不足額は資本の XNUMX ベーシス ポイントです。
不良債権エクスポージャーは、2015 年に ECB が調査を開始して以来、最低水準にまで低下
一般的に、のボリューム 露出障害 それにもかかわらず、主要銀行の保有額は 349 年 2022 月末までに XNUMX 億ユーロに減少しました。 最低レベル カテゴリに関する監督データが最初に公開されて以来、 2015.
平均 NPE 比率は引き続き下降傾向にあり、第 1,8 四半期には XNUMX% という新たな最低値に達しました。
レバレッジが高い場合、ECBはより多くの資本を必要とします
A 増資との取引へのエクスポージャーが非常に高い一部の銀行にも提供されています。 財務レバレッジ。 特に、監督当局は、過剰な財務レバレッジのリスクがあるため、XNUMX つの銀行の質的対策を定義しました。
一般に、 潜在的な信用リスクECB によると、ステージ 2 のエクスポージャーの発生率はパンデミック前のレベルを超えたままであるものの、多くのヨーロッパの銀行のカバレッジは Covid 以前のレベルを下回っています。
欧州の一部の銀行における管理体制の不備と IT セキュリティに関する懸念
ECB監督はまた、「結果から 内部ガバナンス 管理機関の有効性と構成、全体的な妥当性、および管理の役割に関して、いくつかの懸念が浮上しています。」 主な懸念事項は、 危機管理、一部の銀行は「不明確 リスクに対する自分の欲求に基づいており、持っている 不十分な手続き 気候および環境リスクの評価と管理において」。
ITインフラストラクチャとサイバー攻撃に対するリスクの増加を伴うウクライナでの戦争により、監督当局は「断片化された IT システム データの集計と報告の結果と調和していません。」
特に、データ集計、気候、 サイバー攻撃 ロシアへの直接的および間接的な暴露。 上で デジタル化 ECB は特に、デジタル トランスフォーメーションの進捗状況とビジネス モデルの調整を監視するために、業界全体の知識収集プロジェクトを開始しました。 缶について 信用収縮、エンリアは認めた 悪化 信用基準の「かなり重要な」: 融資量の減少は利ざやに影響を与え、いずれにせよ、全体的に増加すると予想される」.
最後に、監督の責任者は、このXNUMX年間の減速の後、国境を越えたものを含む合併の回復は「避けられない」と繰り返した.
