HSBC が実施した調査では、欧州の銀行の将来のシナリオがどのようなものになるかが明らかになりました。 ソブリン債務に起因する損失の仮説を評価し、バーゼル 3 のパラメーターを採用して実施されたストレス テストに基づく見積もりによると、旧大陸の銀行は、最低 98 億から最大までの資本増強を実行する必要があることに気付く可能性があります。 192億の。
シミュレーションは、イタリアとスペインの銀行が両方のシナリオで最も大きな打撃を受けることを示しました。前者は 2013 年のリスク加重資産の見積もり、後者は 15 年の RWA の 2013% 増加です。
バーゼル 1 で想定されている 10% のコア Tier 3 を順守するために、スイスと英国の銀行は、最初のシナリオでは増資を必要としませんが、フランスの銀行は、特に 36 番目の仮説で増資を必要とします。 検討された27の銀行の中で、資本増強の必要性が最も高いのはドイツ銀行のようで、最悪のシナリオでは約XNUMX億と推定されています。
イタリアの銀行の見通しは、「ソフト」なケースでは 26,8 億ドルですが、より重要なシナリオでは 45,3 億ドルに達します。 スペインに関する限り、仮説は 30,5 億から 38,6 億の範囲です。
詳細に入ると、見積もりは次のとおりです。Unicredit の場合、最初のシナリオで 10 億、17 番目のシナリオで 10 です。 BBVA 20 と 8 億、Intesa Sanpaolo 14 と 6 の場合、最初のサンタンデール 12 と XNUMX 番目の XNUMX 億弱です。
Crédit Agricole と Société Générale の見積もりは 5 億から 12 億の範囲で、Bnb Paribas は最初のシナリオでは堅調ですが、10 番目のシナリオでは XNUMX 億弱が必要です。
