Une étude réalisée par HSBC met en lumière ce que pourrait être le scénario futur des banques européennes. Selon des estimations basées sur des stress tests menés évaluant l'hypothèse de pertes découlant de la dette souveraine et adoptant les paramètres de Bâle 3, les banques du Vieux Continent pourraient se trouver dans la nécessité de procéder à des recapitalisations d'un minimum de 98 milliards à un maximum de 192 milliards.
La simulation a montré que les banques italiennes et espagnoles seraient les plus durement touchées dans les deux scénarios, la première sur les estimations 2013 des actifs pondérés en fonction des risques et la seconde sur une augmentation de 15 % des RWA en 2013.
Pour se conformer à un core tier 1 de 10% tel qu'envisagé par Bâle 3, les banques suisses et britanniques n'auraient pas besoin d'une augmentation de capital dans le premier scénario alors que les françaises en auraient besoin, surtout dans la deuxième hypothèse. Parmi les 36 banques prises en considération, celle qui a le plus grand besoin de recapitalisation semble être Deutsche Bank, estimée à environ 27 milliards dans le pire des cas.
Pour les banques italiennes, la perspective est, dans le cas "souple", de 26,8 milliards, alors que dans le scénario le plus critique, elle atteint 45,3 milliards. En ce qui concerne les Espagnols, l'hypothèse oscille entre 30,5 et 38,6 milliards.
En rentrant dans le détail, les estimations sont : pour Unicredit 10 milliards dans le premier scénario, 17 dans le second. Santander 10 dans le premier et un peu moins de 20 milliards dans le second, pour BBVA 8 et 14 milliards, Intesa Sanpaolo 6 et 12.
Pour Crédit Agricole et Société Générale, les estimations vont de 5 à 12 milliards, tandis que Bnb Paribas reste solide dans le premier scénario mais a besoin d'un peu moins de 10 milliards dans le second.
