Cercetarea R&S (Mediobanca) asupra băncilor internaționale este o adevărată mină de informații, dar și un judecator sever al performanței instituțiilor individuale. Iată ce reiese din exercițiul financiar 2010 cu referire la principalele bănci europene și italiene.
Cu referire la institutele europene de cercetare și dezvoltare individuale, el raportează în 2010:
– cei care au realizat cele mai mari profituri de tranzacționare (media europeană 12,6%): Crédit Suisse (32,8%), Barcalys (26,5%), UBS (23,7%) și SocGen (20,2%); contribuția pentru marile institute italiene a fost modestă (1,3%/1,4%);
– cele care au înregistrat cele mai mari deprecieri (media europeană 18,3%): Lloyds (44%), RBS (35,9%), Danske Bank (30,2%) și Unicredit (25,9%); media instituțiilor italiene este de 21,6%, cu valori mai mici pentru Intesa Sanpaolo (16,7%);
– cei cu cel mai mare raport cost/venit (media europeană 62,5%): Deutsche Bank (81,6%), UBS (77,9%), Credit Suisse (76,4%) și Crédit Agricole (74,3%); în linie cu media europeană Unicredit (65,8%) și Intesa (64,7%); au fost cuprinse valorile băncilor spaniole: BBVA 46,7%, BSCH 45,9%;
– cei cu cele mai mari icre (media europeană: 7,2%): UBS (19,2%), Crédit Suisse (18,1%), BBVA (14,7%), BSCH și Nordea (ambele la 12,2%); negativ Lloyds și RBS; valoarea medie a instituțiilor italiene (3,6%) egală cu jumătate din media europeană;
– cei cu cel mai mare efect de levier (media europeană 27,5x): Dexia (66,8x), Deutsche Bank (54,3x) și Crédit Agricole SA (50x); cele mai mici valori sunt înregistrate de Rabobank (17,5x), BBVA (18,5x) și HSBC (19,2x); media pentru instituțiile italiene este egală cu 21,5x;
– cei cu cea mai mare incidență a creditelor îndoielnice asupra capitalurilor proprii corporale (media europeană 29,4%): Lloyds BG (92,8%), Unicredit (81,5%), Intesa Sanpaolo (65,4%) și Commerzbank (49,8%); media pentru băncile italiene este de 81,6%, Intesa Sanpaolo este de 65,4%;
– cei cu cel mai înalt core tier1 (media europeană 10,2%): UBS (15,3%), Rabobank (14,2%), Crédit Suisse (12,2%) și Dexia (12,1%); media instituțiilor italiene a fost de 10,2% (înainte de recapitalizările din 2011);
– cei cu cel mai mic raport dintre active ponderate și active totale (media europeană 32,3%): UBS (15,1%), Deutsche Bank (18,2%), Crédit Suisse (21,2%) și Crédit Agricole (23,3%); valorile instituțiilor italiene (Intesa Sanpaolo 50,4%, Unicredit 48,9%) și spaniole (BSCH 49,7% și BBVA 56,7%) au fost ridicate;
– cei cu cea mai mare incidență a activelor la valoarea justă asupra capitalurilor proprii corporale (media europeană 11,9x): Deutsche Bank (33,4x), Crédit Agricole SA (21,1x), Danske Bank (20,8x) și Crédit Suisse (17,1x); sunt cuprinse valorile instituțiilor italiene (Intesa Sanpaolo 6,2x, Unicredit 5,1x) și spaniole (BBVA 4,3x și BSCH 5,2x); marile bănci italiene reprezintă aproximativ jumătate din panelul european;
– cei cu o incidență mai mare a activelor „Nivelul 3” asupra capitalurilor proprii corporale (media europeană 41,8%): Dexia
(618,8%), Deutsche Bank (134,1%), Crédit Suisse (122,9%) și UBS (58,3%); Intesa Sanpaolo este la 12,4%, pe valori duble Unicredit (24,8%);
– cei cu cea mai mare incidență a activelor de „Nivel 1” asupra activelor la valoarea justă (media europeană 32,6%): Intesa Sanpaolo (60,9%), BBVA (58,1,1%), ING Group (57,6, 51,5%) și Lloyds (38,6%); Unicredit este la 11,8%; cele mai mici incidențe sunt ale Deutsche Bank (11,9%) și Barclays (XNUMX%);
– cei cu cel mai mare procent de derivate pe active (media europeană 16,7%): Deutsche Bank (34,5%), UBS (33,3%), RBS (29,4%) și Barclays (28,2%); incidențele pentru Intesa Sanpaolo (7%) și Unicredit (9,3%) sunt limitate, cele ale instituțiilor spaniole sunt și mai modeste (BBVA 6,7%, BSCH 6%).
