Acțiune

Swap-urile credit-default pe Italia se ridică la maxime istorice

Produsele derivate cu asigurare de insolvență ca garanție semnalează neîncrederea investitorilor față de datoria italiană. Un climat care afectează și Franța și așa-numiții Porci.

Swap-urile credit-default pe Italia, contractele derivate care semnalează riscul de insolvență, au atins un maxim istoric de 422,5 puncte pe platforma CMA. Acest lucru a fost raportat de agenția Bloomberg. Niveluri record și pentru CDS-ul francez (179 de puncte). Au crescut brusc și cei greci (la 2.428 de puncte), irlandezii (825) și spaniolii (410).

cometariu