Quatro promovidos e apenas um rejeitado entre os principais bancos italianos nos testes de estresse da EBA (autoridade bancária europeia) que submeteram as 51 principais instituições de crédito do Velho Continente a um exame particularmente severo e em muitos aspectos questionável sobre sua estabilidade no caso de cenário econômico adverso.
Nos testes da EBA, comunicados durante a noite com mercados fechados, apenas o Monte dei Paschi entre os bancos italianos não conseguiu: o seu Cet1 (ou seja, o rácio entre o capital de melhor qualidade e os empréstimos) cairia, no caso de um cenário económico adverso, de 12,01% em 2015 para -2,23% em 2018 e -2,44% em 2019. Uma queda no Cet1 de 14,23% que qualifica o desempenho do banco sienense como o pior da Europa, mas ao qual o Monte dei Paschi respondeu imediatamente com um salto de rins representado por seu novo plano que prevê um aumento de capital de até 5 bilhões de euros sem ajuda pública e a total desconsolidação da carteira de non-performing a um preço de 9,2 mil milhões de euros que a repõe em linha com a média dos bancos europeus.
No geral, segundo a opinião do Banco da Itália, os bancos italianos têm mostrado "boa resiliência" com um Cet1 agregado em condições muito adversas de 7,7% contra 7,3% dos bancos austríacos, 7,5% dos irlandeses, 8,5% dos britânicos, 8,6% de espanhol, 9,5% de alemão e 9,4% de francês. O próprio Banco de Itália considera o exercício a que o banco de Siena foi submetido “particularmente severo e penalizador”.
O Intesa Sanpaolo correu muito bem, entre os melhores da Europa, o Banco Popolare e o Ubi estiveram bem, o Unicredit também e o Mps mal. Por esta razão, o Unicredit, que teria um Ct1 de 7,12% em 2018 em condições adversas, perguntou de imediato ao BCE se considera que são necessárias novas intervenções de gestão e alterações ao plano de capital do banco.
O próprio BCE sublinha que os bancos europeus são “mais resilientes” do que surgiram nos testes de stress de 2014 e que “as expetativas em termos de requisitos de fundos próprios regulamentares manter-se-ão globalmente estáveis face a 2015”. Na segunda-feira a palavra volta ao mercado.
