Banca Mps et Deutsche Bank sont parvenus aujourd'hui à un accord sur la fermeture anticipée de l'opération dite de Santorin. C'est ce qu'a annoncé dans un communiqué Mps qui rappelle que le nom de Santorini désigne les opérations, réalisées entre décembre 2008 et juillet 2009, concernant un investissement dans Btp à échéance mai 2031 pour une valeur de 2 milliards, financé avec un Long Terme Repo avec la même durée et un swap de taux d'intérêt conclu dans le but de réduire le risque de taux d'intérêt de l'investissement.
Grâce à cet accord, MPS estime avoir obtenu un coût de clôture de transaction inférieur d'environ 220 millions d'euros et un gain en capital aux fins de Bâle 3 d'environ 25 points de base. La transaction entraîne également un impact négatif ponctuel sur le compte de résultat 2013 d'environ 194 millions d'euros après impôts, compensé par un impact positif sur le compte de résultat (marge d'intérêts) de 33 millions d'euros par an depuis 2014. Enfin, l'accord prévoit un remboursement immédiat d'environ 170 millions de liquidités.
