Unicredit a signé des accords de cession définitifs pour la vente d'un portefeuille italien de prêts non performants de 17,7 milliards d'euros à Pimco et Fortress.
Cela a été communiqué par la Banque, précisant que l'opération sera complétée par l'émission de titres ABS, prévue d'ici la fin juillet 2017, sous réserve de la finalisation de l'enregistrement des véhicules de titrisation auprès de la Banque d'Italie et de la signature du documents de titrisation .
Unicredit évaluera l'éventuelle attribution d'une notation publique aux billets senior et mezzanine émis dans le cadre de la titrisation et de la vente de la part restante d'Unicredit, pour détenir moins de 20 %.
Dans le cadre de ce processus, Unicredit demandera l'approbation réglementaire relative au « transfert de risque significatif » qui augmenterait le ratio CET1 à pleine charge d'Unicredit d'environ +10 points de base, sur la base des estimations du Groupe.
Par ailleurs, comme mentionné lors de la présentation des résultats du T2017 40, un impact négatif d'environ -XNUMX bps est estimé du fait de la procyclicité et des modèles.
