После подписания обязательных соглашений, заключенных с фондами, управляемыми и дочерними компаниями Fortress Investment Group, и фондами, управляемыми King Street Capital Management LP, 12 декабря 2017 г., UniCredit объявил об урегулировании продажи части своих активов в классе B, C и D, выпущенные секьюритизационными компаниями Fino 1 Securitization Srl и Fino 2 Securitization Srl («Fino BCD Securities»).
В дополнение к уже раскрытой информации, UniCredit также объявил о завершении размещения старших обеспеченных облигаций («Titoli Fino Senior Garantiti»), выпущенных компанией FINO 1 Securitization Srl («SPV»), на которые распространяется Гарантия на плохие секьюритизации. (GaCS) и имеют самый высокий рейтинг, присвоенный в Италии в контексте секьюритизации с помощью GaCS: A2 Moody's и BBB (высокий) DBRS.
Общая сумма размещенных старших гарантированных ценных бумаг, выпущенных SPV, составляет 617,5 млн евро по цене 100,00 и 3-месячному купону Euribor +150 б.п., что представляет собой весь старший транш за вычетом части 5 процентов, принадлежащих UniCredit. Сделка получила перекупки с расчетной ценой, установленной 25 января 2018 года. Синдикат банков, включающий UniCredit Bank AG, вместе с HSBC, Natixis, NatWest Markets и Mediobanca, контролировал процесс размещения сделки GaCS. В сделке FINO UniCredit Bank AG и Morgan Stanley выступили в качестве финансовых консультантов UniCredit, а Mediobanca выступила в качестве финансовых консультантов Fortress.
Размещение старших гарантированных облигаций («Fino Senior Guaranteed Notes»), выпущенных компанией FINO 1 Securitization Srl, послужит созданию ликвидного рынка ABS, связанного с подверженностью недействующим итальянским кредитам, поскольку это первое транш этого типа предлагают инвесторам. С погашением облигаций BCD и размещением старших гарантированных облигаций Fino UniCredit успешно завершил вторую и последнюю фазу проекта Fino, в результате чего общая позиция банка в портфеле Fino стала ниже 20%.
Благодаря положительному результату этих важных сделок и как уже сообщалось 12 декабря 2017 года, UniCredit уведомил Европейский центральный банк («ЕЦБ») о своем намерении признать «передачу значительного риска» по трем секьюритизациям, начиная с 31 марта. 2018 г. Дорабатывается необходимый комплект информации на основании соответствующих регламентных процедур.
