سلطت دراسة أجراها HSBC الضوء على ما يمكن أن يكون السيناريو المستقبلي للبنوك الأوروبية. وفقًا للتقديرات المستندة إلى اختبارات الإجهاد التي أجريت لتقييم فرضية الخسائر الناجمة عن الديون السيادية واعتماد معايير بازل 3 ، يمكن أن تجد بنوك القارة القديمة نفسها في حاجة إلى إجراء عمليات إعادة رسملة بحد أدنى 98 مليارًا كحد أقصى. من 192 مليار.
أظهرت المحاكاة أن البنوك الإيطالية والإسبانية ستكون الأكثر تضررًا في كلا السيناريوهين ، الأول على تقديرات 2013 للأصول المرجحة بالمخاطر والأخير على زيادة بنسبة 15٪ في الأصول المرجحة للمخاطر في عام 2013.
للامتثال للمستوى الأساسي 1 بنسبة 10 ٪ كما هو متصور في بازل 3 ، لن تحتاج البنوك السويسرية والبريطانية إلى زيادة رأس المال في السيناريو الأول بينما يحتاج الفرنسيون ، خاصة في الفرضية الثانية. من بين 36 بنكًا تم أخذها في الاعتبار ، يبدو أن البنك الأكثر احتياجًا لإعادة الرسملة هو دويتشه بنك ، الذي يقدر بنحو 27 مليارًا في أسوأ السيناريوهات.
بالنسبة للبنوك الإيطالية ، فإن الاحتمال ، في الحالة "الناعمة" ، هو 26,8 مليار ، بينما في السيناريو الأكثر خطورة يصل إلى 45,3 مليار. بقدر ما يتعلق الأمر بالإسبان ، تتراوح الفرضية من 30,5 إلى 38,6 مليار.
بالتفصيل ، التقديرات هي: 10 مليار يونيكريديت في السيناريو الأول و 17 مليار في السيناريو الثاني. Santander 10 في الأول وأقل بقليل من 20 مليار في الثانية ، لـ BBVA 8 و 14 مليار ، Intesa Sanpaolo 6 و 12.
بالنسبة إلى Crédit Agricole و Société Générale ، تتراوح التقديرات من 5 إلى 12 مليارًا ، بينما تظل Bnb Paribas قوية في السيناريو الأول ولكنها تحتاج إلى أقل من 10 مليار في السيناريو الثاني.
