Zweifel an der Solidität französischer Banken lassen die Preise für an das Land gebundene Credit Default Swaps explodieren, sowohl für Schulden als auch für Kreditinstitute. Erstere erreichen sogar den Rekordwert von 176 Basispunkten. Real ausgedrückt bedeutet das, dass 10 Dollar benötigt werden, um 175 Millionen der fünfjährigen Staatsschulden abzusichern. Die Zahl der Swap-Derivate auf Banken ist nicht geringer und verzeichnet neue Allzeithochs, die sogar über die in den frühen Stadien der Finanzkrise erreichten Höchststände hinausgehen.
Insbesondere der CDS auf Société Générale hat das Niveau von Ende 2008, als er 150 Basispunkte wert war, übertroffen und sogar die im Mai 200 erreichten 2010 Basispunkte übertroffen und pendelt sich nun bei 335 ein. Bei Bnp sieht es nicht besser aus Paribas, deren CDS 237,6 Basispunkte erreicht, liegt weit über der Spanne von 100-150, in der sie bisher geblieben waren. Die einzigen, die es nicht in die Nachrichten schafften, waren die Credit Default Swaps auf Natixis, die auf 192,7 Basispunkte stiegen. In diesem Fall handelt es sich tatsächlich nicht um einen Rekord: Nach dem Lehman-Crash im Jahr 2008 wurden Werte zwischen 300 und 350 Basispunkten erreicht. Gerüchten zufolge, die in den letzten Stunden kursierten, hätte eine asiatische Bank die Kreditlinien für die wichtigsten französischen Institutionen gekürzt.
