Banco Bpm 宣布，证券化交易（所谓的“Project Exodus”）已于 15 月 XNUMX 日星期五完成，通过证券化工具公司“Red Sea SPV SRL”发行以下类别的证券（ ABS –资产支持证券）：
• 优先票据金额为1,656,505,000亿欧元，相当于截止日32,5年33,1月30.09.2017日票面价值的2%和账面价值的XNUMX%，分别被穆迪投资者服务公司授予BaaXNUMX和BBB评级和 Scope Ratings GmbH；
• 夹层证券达152,908,000亿欧元；
• 初级证券价值约50,969,000亿欧元。
高级证券的票息为 6M Euribor + 0,6%。 对于这些高级证券，意大利政府根据第 8/2016 号立法令（“GACS”）启动了不良贷款证券化担保发行程序。 在目前接近完成的竞争过程结束后，向机构投资者配售夹层票据和初级票据后，预计将从 30 年 2018 月 18 日起对相关不良贷款进行会计分拆； 这样，在短短XNUMX个月内，Banco BPM就将超出原计划的去风险目标。
一旦“项目外逃”完成，BPM银行从2016年开始的不良贷款处置总量将达到约9,5亿欧元，相当于新处置目标的约四分之三，该目标从8亿欧元增加2016-2019 年战略计划中的投资额为 13 亿欧元。
该交易由德意志银行、Mediobanca Banca di Credito Finanziario 和 Banca Akros 团队作为安排人进行设计。 Chiomenti 和 Riolo Calderaro Crisostomo 分别协助 Banco BPM 和安排人处理法律方面的事宜。 证券化工具公司已指定 Prelios Credit Servicing SpA 作为证券化投资组合的服务商和特别服务商，该服务商将以 SPV 本身的名义并代表 SPV 执行信用管理、行政、追收和催收活动。
