Исследование, проведенное HSBC, показывает, каким может быть сценарий будущего для европейских банков. Согласно оценкам, основанным на стресс-тестах, проведенных с оценкой гипотезы об убытках от суверенного долга и принятием параметров Базеля 3, банки Старого континента могут оказаться в необходимости провести рекапитализацию в размере от минимум 98 млрд до максимум из 192 млрд.
Моделирование показало, что итальянские и испанские банки пострадают больше всего в обоих сценариях, первый из которых оценивает активы, взвешенные с учетом риска, в 2013 году, а второй — из-за увеличения RWA на 15% в 2013 году.
Чтобы соответствовать базовому уровню 1 в размере 10%, как это предусмотрено Базелем 3, швейцарским и британским банкам не потребуется увеличение капитала в первом сценарии, в то время как французским, особенно во второй гипотезе. Среди 36 рассматриваемых банков наибольшей потребностью в рекапитализации, по-видимому, является Deutsche Bank, стоимость которого в худшем случае оценивается примерно в 27 миллиардов долларов.
Для итальянских банков перспектива составляет в «мягком» случае 26,8 млрд, а в более критическом сценарии она достигает 45,3 млрд. Что касается испанцев, то гипотеза колеблется от 30,5 до 38,6 миллиардов.
Если вдаваться в подробности, то оценки таковы: для Unicredit 10 миллиардов по первому сценарию, 17 по второму. Сантандер 10 в первом и чуть менее 20 миллиардов во втором, BBVA 8 и 14 миллиардов, Интеза Санпаоло 6 и 12.
Для Crédit Agricole и Société Générale оценки варьируются от 5 до 12 миллиардов, в то время как Bnb Paribas остается устойчивым в первом сценарии, но ему требуется чуть менее 10 миллиардов во втором.
