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Credit Default Swaps auf Italien steigen auf Allzeithochs

Derivatprodukte mit Insolvenzversicherung als Sicherheit signalisieren das Misstrauen der Anleger gegenüber italienischen Schulden. Ein Klima, das auch Frankreich und die sogenannten Schweine betrifft.

Credit Default Swaps auf Italien, die Derivatkontrakte, die das Insolvenzrisiko signalisieren, sind auf der CMA-Plattform auf ein Allzeithoch von 422,5 Punkten gestiegen. Das teilte die Agentur Bloomberg mit. Rekordwerte auch für den französischen CDS (179 Punkte). Auch die Griechen (mit 2.428 Punkten), die Iren (825) und die Spanier (410) legten kräftig zu.

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