Die im Basler Ausschuss versammelten großen Notenbanker haben sich gestern darauf geeinigt, den Perimeter zur Definition der Leverage Ratio, eines der Hauptkriterien zur Beurteilung der Kapitalstärke von Kreditinstituten, zu lockern.
Wie in der am Ende des Treffens herausgegebenen Notiz angegeben, billigte die Gruppe der Gouverneure und obersten Aufsichtsbehörden (Ghos) die Vorschläge bezüglich „einer gemeinsamen Definition der Verschuldungsquote, die formuliert wurde, um die Rechnungslegungsunterschiede zu überwinden, die bisher den Vergleich zwischen der Indizes von Banken aus verschiedenen Ländern“.
Gegenüber der bisherigen Definition wurden einige Änderungen vorgenommen, die die Berechnung des Exposures weicher machen. Die Änderungen beziehen sich auf Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (z. B. Pensionsgeschäfte, bei denen in einigen Fällen eine als „Netting“ bezeichnete Rechnungslegungspraxis in Bezug auf dieselbe Gegenpartei zugelassen ist, wodurch das Ausmaß des Risikos verringert wird), „außerbilanzielle“ Posten , Liquidity Variation Margin, zentrales Clearing (zur Vermeidung der Doppelzählung von Engagements) und Kreditderivate.
Ghos stimmte auch dem Vorschlag zu, den strukturellen Indikator (Net Stable Funding Ratio) zu ändern, zu dem in Kürze eine Konsultation eingeleitet wird. Die Leverage Ratio verlangt, dass Kreditinstitute bis 2018 Eigenkapital in Höhe von 3 % der Bilanzsumme halten.
In der gestern veröffentlichten Pressemitteilung erklärte Mario Draghi, Präsident von Ghos und der EZB, dass „die Entwicklung eines einheitlichen internationalen Maßes für die Verschuldung von Banken einen bedeutenden Schritt hin zur vollständigen Umsetzung von Basel 3 darstellt. Die Indexverschuldung ist eine wichtige Ergänzung auf risikobasierte Kapitalanforderungen und formt zusammen mit der LCR und der NSFR einen Regulierungsrahmen, der dazu beitragen sollte, Banken gegenüber Finanzschocks wesentlich widerstandsfähiger zu machen als in der Vergangenheit".
Die Entscheidung wirkte sich positiv auf die Aktienmärkte aus, wo Bankaktien überall steigen. Zu Beginn des Nachmittags stiegen Banco Popolare auf der Piazza Affari um 3,97 %, Intesa Sanpaolo um 1,20 %, Unicredit um 1,78 %, Bpm um 1,63 %.
In Paris stieg Credit Agricole um 1,64 %, Société Générale um 1,88 % und Natixis um 1,89 %. In Frankfurt verbessert sich die Deutsche Bank um 3,67 %, während in Madrid BBVA um 1,73 % und Santander um 0,78 % gestiegen sind. In London glänzen Barclays (+2,27 %) und Royal Bank of Scotland (+2,47 %).
