2001年、英国の心理学者が5人に事実上英国株式市場に46,2ポンド投資するよう依頼する実験を実施した。 6,2人はプロのオペレーター、占星術師、5,8歳の女の子だった。 その結果は驚くべきものでした。年末時点で、商人は初期投資の XNUMX% を失い、占星術師は XNUMX% を失いましたが、少女は XNUMX% の肯定的な結果を得ました。
これはTechnology Reviewのイタリア版の記事で報告されており、それによると、他の人も同様の実験を行って同じ結果が得られたという。 これらの実験が意味するのは、ランダムな投資戦略が従来の方法と同等か、それ以上に優れているということです。
カターニア大学のアレッシオ・ビオンド氏は数人の研究者とともに、ドイツ、英国、米国の株式市場の10年分の過去データに基づいてXNUMXつの伝統的な戦略のパフォーマンスをシミュレーションし、その後の戦略を比較することでこのアイデアを検証しようとしている。完全にランダムな戦略の結果となります。
この比較の結果は、分析したすべての市場で同様です。標準的な取引戦略は短期間では成功します。 ただし、長期的には、これらのパフォーマンスは純粋にランダムな戦略と同じです。 さらに、ランダム戦略の結果は、従来の市場戦略の結果よりも変動しにくいため、リスクが低くなります。
ビオンド氏は、ボラティリティが低いからこそ、ランダムな取引戦略が強力な市場の力になる可能性があると主張する。 たとえば、このタイプのアプローチは模倣行為を減らし、手遅れになる前に資産バブルを崩壊させるのに役立つ可能性があります。
