Исследование, проведенное R&S (Mediobanca) в отношении международных банков, представляет собой настоящий кладезь информации, но также и строгую оценку деятельности отдельных учреждений. Вот что следует из 2010 финансового года в отношении основных европейских и итальянских банков.
Что касается отдельных европейских научно-исследовательских институтов, он сообщает в 2010 году:
– те, которые добились наибольшей торговой прибыли (в среднем по Европе 12,6%): Crédit Suisse (32,8%), Barcalys (26,5%), UBS (23,7%) и SocGen (20,2%); вклад крупных итальянских институтов был скромным (1,3%/1,4%);
– те, которые зафиксировали самые высокие списания (в среднем по Европе 18,3%): Lloyds (44%), RBS (35,9%), Danske Bank (30,2%) и Unicredit (25,9%); средний показатель итальянских заведений составляет 21,6%, при более низких значениях Intesa Sanpaolo (16,7%);
– те, у кого самое высокое соотношение затрат к доходам (в среднем по Европе 62,5%): Deutsche Bank (81,6%), UBS (77,9%), Credit Suisse (76,4%) и Crédit Agricole (74,3%); соответствует среднему по Европе Unicredit (65,8%) и Intesa (64,7%); содержались значения испанских банков: BBVA 46,7%, BSCH 45,9%;
– те, у кого самая высокая икра (в среднем по Европе: 7,2%): UBS (19,2%), Crédit Suisse (18,1%), BBVA (14,7%), BSCH и Nordea (оба по 12,2%); отрицательные значения Ллойда и RBS; средняя стоимость итальянских заведений (3,6%) равна половине средней европейской;
– те, у кого самое высокое кредитное плечо (в среднем по Европе 27,5x): Dexia (66,8x), Deutsche Bank (54,3x) и Crédit Agricole SA (50x); самые низкие значения фиксируют Rabobank (17,5x), BBVA (18,5x) и HSBC (19,2x); средний показатель для итальянских учреждений равен 21,5х;
– те, у кого больше всего сомнительных кредитов на материальный капитал (в среднем по Европе 29,4%): Lloyds BG (92,8%), Unicredit (81,5%), Intesa Sanpaolo (65,4%) и Commerzbank (49,8%); в среднем по итальянским банкам — 81,6%, Intesa Sanpaolo — 65,4%;
– те, у кого самый высокий уровень ядра 1 (в среднем по Европе 10,2%): UBS (15,3%), Rabobank (14,2%), Crédit Suisse (12,2%) и Dexia (12,1%); средний показатель итальянских учреждений составлял 10,2% (до рекапитализации 2011 г.);
– с самым низким взвешенным отношением активов к совокупным активам (в среднем по Европе 32,3%): UBS (15,1%), Deutsche Bank (18,2%), Crédit Suisse (21,2%) и Crédit Agricole (23,3%); значения итальянских (Intesa Sanpaolo 50,4%, Unicredit 48,9%) и испанских (BSCH 49,7% и BBVA 56,7%) учреждений были высокими;
– компании с наибольшей долей активов по справедливой стоимости в материальный капитал (в среднем по Европе 11,9x): Deutsche Bank (33,4x), Crédit Agricole SA (21,1x), Danske Bank (20,8x) и Crédit Suisse (17,1x); включены значения итальянских (Intesa Sanpaolo 6,2x, Unicredit 5,1x) и испанских (BBVA 4,3x и BSCH 5,2x) учреждений; на крупные итальянские банки приходится около половины европейской панели;
– те, у кого выше доля активов «Уровня 3» в материальном капитале (в среднем по Европе 41,8%): Dexia
(618,8%), Deutsche Bank (134,1%), Crédit Suisse (122,9%) и UBS (58,3%); Intesa Sanpaolo находится на уровне 12,4%, по значениям вдвое превышает Unicredit (24,8%);
– компании с наибольшей долей активов «Уровня 1» на активы по справедливой стоимости (в среднем по Европе 32,6%): Intesa Sanpaolo (60,9%), BBVA (58,1,1%), ING Group (57,6%) и Lloyds. (51,5%); Unicredit составляет 38,6%; наименьшие показатели у Deutsche Bank (11,8%) и Barclays (11,9%);
– те, у кого самая высокая доля деривативов в активах (в среднем по Европе 16,7%): Deutsche Bank (34,5%), UBS (33,3%), RBS (29,4%) и Barclays (28,2%); показатели Intesa Sanpaolo (7%) и Unicredit (9,3%) ограничены, показатели испанских учреждений еще скромнее (BBVA 6,7%, BSCH 6%).
