Американские дивизии Дойче Банк и Сантандер они не прошли стресс-тесты Федеральной резервной системы, поскольку их планы капиталовложений, касающиеся распределения дивидендов и выкупа собственных ценных бумаг, снова были отклонены. Для немецкой материнской компании это второй год отказа подряд, а для испанской — третий. Santander — единственная компания, которая так долго не проходила стресс-тесты в США: ФРС указывала на улучшения, но по-прежнему «недостаточный прогресс» с марта 2015 года.
Крупные банки с Уолл-Стрит вместо этого получили зеленый свет, после чего сразу же побежали вознаграждать акционеров (в случае с Citigroup, продвигаемой второй год подряд, купон был утроен с 16 центов на доллар до 5). Только Morgan Stanley получил условное одобрение: при получении одобрения на распределение прибыли акционерам группа получила выговор за «слабость» во внутренних процессах. Для этого он должен будет повторно представить свой план капиталовложений до 29 декабря следующего года, отреагировав на эти недостатки. Если он все еще недоволен, то ФРС может заморозить программы банка.
Созданные после финансового кризиса 2008 года, опубликованные вчера и касающиеся 33 групп, представляют собой второй раунд стресс-тестов после тестов прошлой недели. Они касались уровня капитала кредиторов, значительно превышающего минимум, который регуляторы считают приемлемым даже в случае гипотетической рецессии. Те, чьи результаты были опубликованы вчера, сосредоточились на управлении рисками и именно на намерениях проанализированных банков в отношении дивидендов и выкупов.
Он также вмешался в Deutsche Bank. Международный валютный фонд, определяя его в своей Программе оценки финансового сектора как самый большой источник риска для всей мировой финансовой системы как потенциальный источник отрицательных внешних эффектов. «Среди G-SIB (глобально системно значимых банков) Deutsche Bank, по-видимому, вносит наибольший вклад в системные риски, за ним следуют HSBC и Credit Suisse», — говорится в сообщении вашингтонского учреждения, также подчеркивая, что вся банковская система Германии представляет наибольшую угроза возможного заражения за пределами собственных внутренних рисков.
«В частности, Германия, Франция, Великобритания и США имеют самый высокий уровень внешних вторичных эффектов, если измерять их с точки зрения среднего процента потерь капитала по сравнению с другими банковскими системами из-за отраслевых шоков в стране», — отмечает МВФ. Актуальность Deutsche Bank подчеркивает необходимость управления рисками, интенсивного надзора и мониторинга трансграничных рисков, а также способности глобальных системно значимых банков вооружиться новыми системами урегулирования, добавляет Фонд, призывая Германию изучить осуществимость банковских операций. планы урегулирования и, в частности, точную оценку активов, подлежащих передаче, постоянный доступ к инфраструктуре финансового рынка и возможность для властей гарантировать контроль над банком в течение нескольких дней в случае принятия мер по урегулированию. На Франкфуртской фондовой бирже после этой серии негативных новостей акции Deutsche Bank потеряли 3,2%.
