“Unicredit 注意到欧洲银行管理局 (EBA) 和意大利银行今天发布的公告，参考 2013 年欧盟透明度活动的信息以及执行 EBA 监事会 (CdV) 的决定”。 这是我们在 Piazza Cordusio 的新闻稿中读到的内容。
“2013 年 2014 月，EBA 改变了下一次欧盟压力测试的时间——继续说明——以便在资产质量分析完成后于 2013 年进行测试。 为了确保多年来的透明度和可比性，EBA 的监事会决定确保在 2013 年下半年充分披露欧盟银行业的实际风险敞口。 在 XNUMX 月的会议上，监事会就 XNUMX 年 XNUMX 月/XNUMX 月的透明度活动的形式和范围达成一致，以确保市场参与者获得充分和充分的信息”。
Unicredit 指定该练习的样本包括 61 家银行，从每家银行收集和披露以下信息：
1）资本构成
2) 按风险类型划分的风险加权资产
3) 对欧洲经济区 (3) 的主权债务（中央、地区和地方政府）的敞口（按剩余期限和国家划分的直接和间接敞口）
4) 按国家/地区划分的信用风险敞口（违约者和非违约者）和 RWA，按机构、商业房地产、零售和企业进行分层分析 (4)； 暴露于监管方法（A-IRB、F-IRB、STA）
5) 每个组合的按揭贷款与房产价值的百分比、价值调整和拨备
6) 暴露于市场风险和证券化
Unicredit 还提供了风险参数（违约率、损失率、违约损失率和违约概率）除以国家违约情况下的风险敞口的信息，并对实体、商业房地产、零售和企业（使用监管方法暴露）进行了详细分析。 此数据不会单独披露。
