Zi însorită în Piazza Affari pentru titlu Unicredit, care la mijlocul dimineții a crescut cu 3%, la 12,332 euro, realizând cea mai bună creștere în Ftse Mib. Ceea ce a declanșat valul de achiziții la bursă nu au fost conturile trimestriale - care vor fi publicate mâine dimineață după aprobarea de astăzi de către Consiliul de Administrație - ci anunțul cel mai important proiect de securitizare rezidentiale de credite neperformante din Europa.
Banca a anunțat într-o notă că a „finalizat vânzarea unui portofoliu de credite ipotecare neperformante rezidentiale in valoare de 4,1 miliarde brute (6,1 miliarde „credit total”) la vehiculul special Prisma spv printr-o operatiune de securitizare structurată de Unicredit Bank Ag”. Creditele ipotecare neperformante – în mare parte garantate cu garanții imobiliare – sunt distribuite pe întreg teritoriul italian.
În detaliu, "Prisma a emis trei clase de valori mobiliare – continuă Banca – 1,21 miliarde senior, 80 milioane mezanin și 30 milioane euro junior. Notele senior și mezanin au fost cotate Baa1 și, respectiv, B3 de către Moody's și, respectiv, BBB+ și, respectiv, B- de Scope. Securitizarea a fost structurată cu respectarea cerințelor dictate de noua lege Gacs emisă la 25 martie 2019 pentru a putea solicita garanția de stat pentru nota senior”.
Nu numai atât: Unicredit a mai vândut „95% din bancnotele mezzanine și junior unei instituții financiare care nu aparține grupului”, în timp ce va păstra „5% ca inițiator ca interes economic net impus de legislația relevantă”.
Italfondiario e doValue Ei erau maestru și service special de securitizare, în timp ce Servicii de securitizare Spa (din grupul Banca Finint) este Agent de Monitorizare, Agent de Calcul, Reprezentant al Deținătorilor de Obligații și Facilitator de Back-up Servicer.
Unicredit Bank AG și JP Morgan au acționat ca agenți de plasare pentru mezanin și junior. UniCredit Bank AG acționează și ca contraparte swap și oferă linia de lichiditate pentru Prisma. În cele din urmă, UniCredit a notificat BCE „cu privire la intenția sa de a obține transfer semnificativ de risc până la sfârșitul lunii decembrie 2019”.
