Unicredit ya no es banco sistémico global. El Junta de Estabilidad Financiera actualizó la lista de bancos considerados sistémicamente importantes a nivel global (G-Sibs), basándose en los datos del balance a finales de 2022 y utilizando las metodologías de evaluación acordadas en el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. A esto se suma la identificación de Banco de Italia, para 2024, dei grupos bancarios nacionales de importancia sistémica (OEIS) autorizadas en Italia y definieron la reserva de capital específica que deben respetar. En el primer caso, la institución bancaria que dirige Andrea Orcel sale de la lista de bancos sistémicos globales. En el segundo, el grupo milanés aparece junto a Intesa Sanpaolo, Banco Bpm, Bper Banca, Mediobanca, BNL (grupo BNP Paribas) y el grupo bancario cooperativo Iccrea, mientras que Banca Monte dei Paschi di Siena fue retirada de la fase de revisión.
FSB: Unicredit ya no es un banco sistémico global
El organismo internacional ha eliminado a Unicredit de la lista de bancos de importancia sistémica mundial, el único italiano. También Credit Suisse era eliminado, mientras que C. se añadió por primera vezBanco de Comunicaciones de China. Así, el número total de G-Sibs se redujo de 30 a 29. Ub dio un salto adelante después de adquirir Credit Suisse a principios de este año en la primera fusión de dos bancos de importancia sistémica.
Dependiendo de sus características, los bancos de importancia sistémica deben respetar los márgenes (buffer) adicional sobre los niveles de solidez del capital.
El nivel máximo de márgenes adicionales corresponde a categoría 5, en el que no aparece ningún instituto. En el categoría 4, con un margen adicional del 2,5% aparece JP Morgan Chase. En la categoría 3, con un margen adicional del 2%, se incluyen Bank of America, Citigroup y HSBC.
En el categoría 2, con un margen del 1,5% aparecen: Agriculture Bank of China, Bank of China, Barclays, Bnp Paribas (que controla Bnl en Italia), China Construction Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Industrial and Commercial Bank of China Mitsubishi Ufj Fg y Ubs (que adquirió a su compatriota Credit Suisse).
Finalmente, en el categoría 1, con un colchón del 1%, incluyen: Bank of New York Mellon, el nuevo Bank of Communications, Groupe Bpce, Groupe Crédit Agricole, Ing, Mizuho Fg, Morgan Stanley, Royal Bank of Canada, Santander, Société Générale, Standard Chartered, State Street, Sumitomo Mitsui Fg, Toronto Dominion y Wells Fargo.
Banco de Italia: los siete bancos sistémicos para 2024
Si, por un lado, Unicredit abandona la lista internacional, por otro, se confirma en la lista de bancos nacionales de importancia sistémica, ya que respeta la requisitos establecidos por el Banco de Italia.
Estas son las reservas de capital que estos bancos deberán respetar: Unicredit, Intesa Sanpaolo e Banco Bpm Tendrán que mantener, a partir del 1 de enero de 2024, una reserva de capital (colchón) del 1,50%, 1,25% y 0,50% de sus exposiciones ponderadas por riesgo (APR) totales, respectivamente. Para por, Mediobanca, ICCREA e BNL el colchón que debe alcanzarse en un plazo de dos años es del 0,25 % de los APR, tras un período transitorio durante el cual el porcentaje es del 0,125 %.
La decisión fue tomada conforme a la circular no. 285/2013 del Banco de Italia (Disposiciones de supervisión de los bancos), que implementa en Italia las disposiciones de la Directiva UE/2013/36 y explica los criterios en los que se basa la metodología para identificar las OEIS.
Uno de los noticias es que Via Nazionale ha decidido baja de 350 a 300 puntos básicos il valor mínimo de puntuación global necesaria para la identificación automática de un banco italiano de importancia sistémica nacional. La identificación tuvo en cuenta, para cada banco, la contribución de los cuatro perfiles (tamaño, importancia para la economía italiana, complejidad, interconexión con el sistema financiero) indicados por las directrices de la EBA. Según datos referidos al 31 de diciembre de 2022, las puntuaciones generales de los siete bancos superan el umbral de 300 puntos básicos utilizado por el Banco de Italia y que cumple con las directrices de la ABE.
